FKA twigs e l’acclamato filmmaker Hiro Murai hanno collaborato alla produzione del film per "Sad Day," dall’acclamato secondo album di FKA twigs MAGDALENE. Co-ideato e diretto da Murai, "Sad Day" è il primo video musicale di Murai dal video per "This Is America" di Childish Gambino, vincitore del GRAMMY per "Best Video of the Year" nel 2018. 

Il film per "Sad Day” è il culmine di tre anni di formazione nell’arte del Wushu per FKA twigs, percorso iniziato nel 2017 sotto la guida di Master Wu del Shaolin Wushu Centre, il maestro di più altro rango in occidente. Come afferma twigs “tutto quello che ho fatto in precedenza con il mio corpo, tutti gli allenamenti e la danza, hanno portato a questo punto.” Girato a Londra, il video vede twigs “trovare la magia nella città in cui ho vissuto per più di dieci anni”. 

In parte ispirato da una frase di "Home With You" ("never seen a hero like me in a sci-fi") di FKA twigs, "Sad Day" vede FKA twigs diventare l’eroe che avrebbe sempre voluto vedere al cinema, ma che non ha mai visto.